GRA · Asset Management Nexus
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Base CTEM de Asset Management Nexus
A ciência, tecnologia, engenharia e matemática em que Asset Management Nexus assenta. Cada método tem uma página canônica no STEM Commons, hospedado pelo Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), e uma página aqui sobre como é aplicado neste campo.
Fundamento CTEM de Asset Management Nexus em quatro partes.
Os métodos por trás do campo.
- 01Economia financeira e macrofinançasCommon ownership and fire-sale channels · Pricing of transition riskGuardião · Financial StabilityAplicado aqui
- 02Engenharia financeira e de riscosDecomposição de riscos por transparência · Classificação da liquidez por faixas e testes de resgateSteward · Actuarial and Quantitative RiskAplicado aqui
- 03Desenho de cenários e testes de estresseAnálise de cenários climáticos das carteiras · Cenários de resgates e de margens em todo o sistemaGuardião · Gestão de Riscos SistêmicosAplicado aqui
- 04EconometriaEstimativa de fluxos e de pressão sobre os preços · Estudos de eventos sobre stewardship e divulgaçãoGuardião · Desenvolvimento EconômicoAplicado aqui
Os métodos CTEM que Asset Management Nexus aplica, e porquê.
- Non-bank financial stabilityPapel no Asset Management NexusA economia financeira e as macrofinanças explicam como os preços dos ativos, os fluxos dos fundos e as instituições transmitem choques entre as carteiras e a economia real.
- Decomposição do risco da carteiraPapel no Asset Management NexusA engenharia financeira e de riscos mede e decompõe o risco da carteira: concentração, exposição a fatores, liquidez, alavancagem e a cauda.
- Análise de cenários de carteiraPapel no Asset Management NexusO desenho de cenários e os testes de estresse exploram como as carteiras e os fundos se sairiam em condições severas, mas plausíveis: transições desordenadas, choques climáticos físicos, resgates em todo o mercado ou altas súbitas dos juros.
- Econometria dos fluxos dos fundosPapel no Asset Management NexusA econometria estima relações a partir de dados de mercado e de fundos: como os fluxos respondem ao desempenho, como os preços respondem às divulgações e aos votos, como as classificações se relacionam com os resultados.
Cada método do Asset Management Nexus é descrito uma vez no STEM Commons do GCRI e aplicado aqui à exposição das carteiras por meio de ativos localizados e à resposta de liquidez dos fundos.
A fundamentação torna as afirmações verificáveis.
Quando uma constatação nomeia os métodos de que depende, o leitor pode ver seus pressupostos e limites, e um especialista nesse método pode contestá-la.
Where this page’s references lead.
Os organismos e documentos à luz dos quais esta página é lida. O estado e as edições mudam; cada ligação leva ao organismo emissor.
- Objetivos e Princípios da Regulação de Valores Mobiliários da IOSCO
- IFRS S1 e IFRS S2 (ISSB), com as alterações pontuais de dezembro de 2025 aos requisitos de GEE da IFRS S2 (em vigor em 2027)
- Padrão Global de Contabilidade e Reporte de GEE do PCAF, Parte A, emissões financiadas, terceira edição (dezembro de 2025)
Páginas do fundamento CTEM de Asset Management Nexus.
Perguntas e respostas.
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- ZenodoDepósito abertoDeposite-o e envie à comunidadePublique seu próprio registro no Zenodo com seu ORCID iD e depois envie-o à comunidade Reports ali. Os curadores o revisam; o DOI continua sendo seu.
- RelatóriosGlobal Risks AllianceVer todas as formas de contribuirOs tipos de contribuição, como cada um é revisado, o crédito que você recebe, a licença e o que nunca é aceito.
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