Reserve ranges
Bootstrap and Bayesian methods produce distributions of reserve outcomes around the central estimate, showing the range that could emerge.
GRA · 보험계리와 정량 리스크
공간 금융자본이 재해, 노출, 전환과 만나는 곳
Uncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
Uncertainty quantification identifies and propagates uncertainty in data, parameters, model structure and assumptions. On this platform it shows how wide plausible outcomes are for premiums, reserves and capital, and which assumptions matter most.
01등록
Uncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk on the record.
방법 기록STEM 방법
- 방법불확실성 정량화와 모델 검증
- 관리자시스템 과학과 모델링
- 적용 분야보험계리와 정량 리스크
- 데이터3 inputs
- 점검검증 단계 3개
- 정본 페이지STEM 공유지
02신청서
What uncertainty quantification and model validation does here.
Uncertainty quantification and model validation characterise how uncertainty in inputs, parameters and model structure affects predictions. They establish how much confidence a model’s outputs deserve. In insurance and catastrophe, methods and modelling and capital markets and investment, uncertainty quantification shows where risk estimates are robust and where they are fragile. It guides where better data or models would change decisions. The canonical description is on STEM 공유 자원.
Parameter and model uncertainty
Parameter uncertainty is separated from the uncertainty of choosing one model over another, and both are carried into capital estimates.
Sensitivity ranking
Inputs are varied to rank which assumptions drive results most, guiding where better data or review would add most value.
03손실 모델
손실 초과, 연평균 손실과 예상 최대 손실.
모든 재해 모델 이 사용하는 동일한 세 가지 구성 요소로부터, 해당 영향권 내 포트폴리오가 연간으로, 그리고 보험사와 대출기관이 가격에 반영하는 1/100 및 1/250 수준에서 예상할 수 있는 손실을 산출합니다. 명시된 설명용 값을 사용한 교육용 모델이며 예측이 아닙니다.
통제 수단
- 전형적인 연간 재해 강도(위치)
- 1.00 강도 지수
- 극값의 퍼짐(척도)
- 강도 지수 0.80
- 가치의 절반이 손실되는 강도
- 4.00 강도 지수
- 취약성의 분산
- 0.55
- 재해 영향 범위 내 가치 비중
- 40%
- 방호 기준(재현 기간)
- 50년
판독값
- 연평균 손실
- 가치의 0.51%
- 100년에 1번 발생하는 손실
- 가치의 24.5%
- 250년에 1번 발생하는 손실
- 가치의 28.4%
- 100년에 1번 발생하는 강도
- 강도 지수 4.68
수치, 방법과 출처
| 재현 기간(년) | 강도(강도 지수) | 손실(가치 대비 %) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
방법
- Gumbel 극값 재해 Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- 로그정규 취약도(취약성) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- 초과 확률 곡선과 연평균 손실 Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- 제방 효과 Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- 불확실성 팬 차트(매개변수 몬테카를로) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- 단일 요인 민감도(토네이도) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
데이터
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- 하천 Natural Earth
- 도시 범위 Natural Earth
- 도시 Natural Earth
- 지난 1주일 M4.5+ 지진(USGS) 미국 지질조사국 · 등록 usgs.earthquake.summary-feeds
- 강우 강도, 최근 30분(IMERG) NASA GPM IMERG Early · 등록 nasa.gibs.context-live-layers
- 하천 유량 예보, 30일 및 범위(Open-Meteo 경유 GloFAS) Open-Meteo.com(CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · 등록 open-meteo.public-pages
- 시가지 및 정주지 범위, 2010년(HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · 등록 sedac.context-urban-layers
여섯 기둥 전반에 걸쳐, Nexus Consortium 주도
- 실험 연구소
- 내장됨 Foundry의 보험계리와 정량 리스크
- 시험 장소 Universe의 보험계리와 정량 리스크
- 성문화된 곳 Standards의 금융, 보험, 경제
- 게재처 Reports의 보험계리와 정량 리스크
- 강의 과목 Academy의 금융·경제 학부
04데이터
방법이 사용하는 입력.
Datasets and records used by uncertainty quantification and model validation on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in 출처 등록부.
| 데이터 | 역할 | 라벨 |
|---|---|---|
| Model inputs and parameters | Input uncertainty | 추정 |
| Alternative models | Structural uncertainty | 모델 추정 |
| Historical outcomes | Calibration of ranges | 관측 |
05노출, 손실 및 자본
What it means for exposure, loss and capital.
리스크 책임자, 감독 당국이나 재무부가 요구할 익스포저, 손실, 시나리오와 자본 보기와 이들이 보고의 기준으로 삼는 체계. 구조는 감독과 보험계리 실무를 따릅니다. 값은 예시이며 가격, 등급이나 조언이 결코 아닙니다.
재현 기간별 익스포저와 손실
How losses from uncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| 재현 기간 | 연간 확률 | 총손실 | 순손실 | 순액, 자본 = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1/10 빈도 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1/50 빈도 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1/100 빈도 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1/250 빈도 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| 연평균 손실 | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
NGFS 기후 시나리오 · 녹색금융협의체IFRS S2 기후 관련 공시 · ISSBTCFD 권고안 · 금융안정위원회 TCFD기후 관련 금융 리스크의 효과적 관리 원칙 · 바젤은행감독위원회
06검증
결과가 점검되는 방식.
Predictive distributions are tested for calibration and sharpness against held-out observations. Verification confirms that code solves the intended equations.
| 점검 | 수행 방식 |
|---|---|
| Range calibration | Stated ranges are compared with outcomes where possible |
| Dependence of inputs | Correlations between uncertain inputs are documented |
| Clear communication | Uncertainty is presented with each result |
Structural uncertainty and unknown unknowns are difficult to represent. Computational cost limits exploration of high-dimensional models.
07연결
이 방법에 의존하는 주제.
08스튜어드십
방법을 유지하는 주체.
시스템 과학과 모델링 stewards uncertainty quantification and model validation for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09연결됨
이 페이지가 컨소시엄 전체에서 어디로 이어지는지.
10질문
질문과 답변.
What are the limits of uncertainty quantification and model validation in this field?
Structural uncertainty and unknown unknowns are difficult to represent. Computational cost limits exploration of high-dimensional models.
결과는 어떻게 점검됩니까?
Predictive distributions are tested for calibration and sharpness against held-out observations. Verification confirms that code solves the intended equations.
이 페이지의 값은 실제입니까?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
이 방법은 다른 어디에 적용됩니까?
사회를 움직이는 정본 방법 페이지 는 이를 적용하는 모든 플랫폼을 나열합니다.
보고서기여하기
이 페이지에서 증거를 기여하십시오.
보고서 is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
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법률
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